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Anwendungsorientierte Grundlagenforschung und produktorientierte Anwendungsforschung als Spekulationsgeschäft - ein Anwendungsfall für die Optionspreistheorie

Schultheiß, Rainer - 2000

Die Arbeit hat das Ziel, die ursprünglich rein kapitalmarkttheoretisch ausgelegte Optionspreistheorie für das … den Leitlinien der Optionspreistheorie folgen.Mit einer auf die 16 führenden Pharmaunternehmen bezogenen empirischen …

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Portfolio optimization with risk constraints

Gandy, Ralf - 2005

In dieser Arbeit setzen wir uns mit den Auswirkungen von Risikobeschränkungen auf das optimale Verhalten eines Investors auseinander, welcher versucht, den erwarteten Endnutzen zu einem festgelegten Zeitpunkt zu maximieren. Dazu kann er ein vorgegebenes Anfangsvermögen in einem Markt...

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An Asymptotic Analysis of the Logrank Test

Strawderman, Robert L. - 1997

Asymptotic expansions for the null distribution of thelogrank statistic and its distribution under local proportionalhazards alternatives are developed in the case of iid observations.The results, which are derived from the work of Gu (1992) andTaniguchi (1992), are easy to interpret, and...

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Mixed Discrete and Continuous Cox Regression Model

Prentice, Ross L.; Kalbfleisch, John D. - 2003

retaining the multiplicative hazard rate form of the absolutely continuous model. Application of martingale arguments to the … martingale arguments. This estimator reduces to the usual hypergeometric form in the special case of testing equality of several …

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Treatment Comparison in Biomedical Studies Using Survival Function

Zhao, Meng - 2011

In the dissertation, we study the statistical evaluation of treatment comparisons by evaluating the relative comparison of survival experiences between two treatment groups. We construct confidence interval and simultaneous confidence bands for the ratio and odds ratio of two survival functions...

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Bewertung und Risikoanalyse variabel verzinslicher Kundengeschäfte: ein kapitalmarktkonsistenter Bewertungsansatz und dessen Analyse

Krombach, Arne - 2011

Variabel verzinsliche Kundengeschäfte repräsentieren einen bedeutenden Teil der Aktiva und Passiva von Banken. Ihre Bewertung und Risikoanalyse ist sowohl für Banken als auch für die Bankenaufsicht anspruchsvoll, da insbesondere das Zusammenspiel zwischen Markt- und Produktzinsen sich als...

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Steuerung von Flexibilität. Management von Softwareinvestitionen mit Realoptionen.

Weihs, Philip - 2008

Der Begriff Realoptionen umfasst jene Investitionsrechnungsverfahren, die Handlungsoptionen mithilfe finanzmathematischer Methoden aus der Optionstheorie quantitativ bewerten. Aus der Sicht von Softwareinvestitionen sind aufgrund der Rahmenbedingungen, Flexibilität spielt hierbei eine wichtige...

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Beitr?ge zur Unterst?tzung von IT-Sourcing-Entscheidungen

Gull, Daniel - 2010

IT-Sourcing ist ein zentraler Bestandteil des IT-Government. In dieser Arbeit werden ?konomische Entscheidungshilfen f?r verschiedene Themen aus den Bereichen Infrastruktur und Applikationen vorgestellt. Nach einer kurzen Einf?hrung befasst sich der erste Beitrag mit Offshoring-Entscheidungen...

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Bewertung von DAX-Optionsscheinen. Eine theoretische und empirische Analyse der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX)

Hagl, Stefan - 2003

Mit vorliegender Arbeit wird versucht, die Validit?t des Black/Scholes- und des Barone-Adesi/Whaley-Optionsbewertungsmodells, bezogen auf ein breites Spektrum der in Deutschland b?rsennotierten Optionsscheine auf den wichtigsten nationalen Aktienindex, den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch...

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Conditional Betas, Higher Comoments and the Cross-Section of Expected Stock Returns

Xu, Lei - 2010

size and book-to-market ratio in Chapter 3. This is a cross-sectional test of the conditional CAPM. The models examined …-factor asset pricing models. Models tested are the CAPM, the Fama-French three-factor model and a four-factor model including the … coefficients of coskewness and cokurtosis have the correct sign as predicted by the higher-moment CAPM theory but only cokurtosis …

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