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Anlagestrategie Behavioral Finance : die Bedeutung verhaltensorientierter Anlagestrategien in der amerikanischen und deutschen Fondsindustrie

Jaunich, Arthur Oliver - 2008

Fondsrenditen analysiert. Insgesamt werden 2.778 US-amerikanische und 111 deutsche Aktienfonds mit jeweils lokalem Anlagefokus …

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Beitr?ge zum Risikomanagement in Wertsch?pfungsnetzwerken

Wiesent, Julia - 2011

Ertrags- und Risikomanagement am Finanzmarkt bei Investmentfonds werden dabei drei ausgew?hlte Themenbereiche herausgegriffen. …

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THE EFFECTS OF FUTURES TRADING BY LARGE HEDGE FUNDS AND CTAS ON MARKET VOLATILITY

Holt, Bryce R.; Irwin, Scott H. - 2000

This study uses the newly available data from the CFTC to investigate the market impact of futures trading by large hedge funds and CTAs. Regression results show that there is a positive relationship between the trading volume of large hedge funds and CTAs and market volatility. However, a...

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Three Essays in Chapter 11 Bankruptcy: Post Bankruptcy Performance, Bankrupt Stock Performance, and Relationship with Hedge Funds and Other Vulture Investors

Xu, Min - 2010

Firms that emerged from Chapter 11 as public companies have tons of characteristics. The first essay analyzes their post bankruptcy performance, duration effect, and the quality of their projection information. While the sample's post bankruptcy performance does show improvement, their...

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Four Essays on Investments

Kolokolova, Olga - 2009

Leistung von Hedgefonds und der optimalen Portfolioauswahl untersucht werden.Das erste Kapitel dieser Doktorarbeit beschäftigt … sich mit dem Problem der nicht dokumentierten Erträge nach dem "delisting" des Hedgefonds. Es handelt sich um eine …-Renditen, basierend auf einem Dach-Hedgefond vorgeschlagen. Hierbei repräsentiert ein Dach-Hedgefonds ein Portfolio von Hedgefonds, welche …

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Alternatyvaus investavimo strategijos

Ramanauskas, Karolis - 2009

Šiame darbe visų pirma pateikiama alternatyvaus investavimo fondų apžvalga, vėliau pereinama prie arbitražo strategijų nagrinėjimo. Norint išnaudoti atsiradusį kainų skirtumą tarp dviejų vertybinių popierių su vienodais ateities pinigų srautais reikia pigesnį iš jų pirkti, o...

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Hedge-Fonds: Attrition Rate und optimaler Leverageeinsatz

Gronau, Volker - 2008

Hedge-Fonds-Investoren haben größtes Interessedaran, die besten Hedge-Fonds an den Märktenauszuwählen. Sie unterziehen …

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Hedge Funds : Alternative Investment Strategies and Portfolio Models

Mader, Wolfgang - 2005

Gegenstand der Arbeit sind verschiedene qualitative und quantitative Aspekte von Hedgefonds, welche f?r ein umfassendes … Verst?ndnis der Anlageklasse von zentraler Bedeutung sind. Die Arbeit enth?lt daher zun?chst eine Einf?hrung zu Hedgefonds … einzelnen Hedgefonds-Handelsstrategien, den zugeh?rigen Risikofaktoren und den spezifischen Eigenschaften von Dachhedgefonds …

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Hedge fund survival analysis

Mermelshtayn, Tommy, Banking & Finance, Australian … - 2010

Hedge funds? (HF) assets under management (AUM) expanded at more than 20% per annum between 2000 and the mid-2008 peak of USD1.85 trillion. The 2008 Global Financial Crisis (GFC) led to a drastic industry contraction with an estimated 2,000 fund liquidations. Nonetheless, the industry?s AUM is...

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Survivorship Bias und Investmentfondsperformance : [kumulative Dissertation]

Rohleder, Martin - 2011

Das erste Paper behandelt den Survivorship Bias bei Aktienfonds. Dieser stellt eine systematische Überschätzung der … nicht, was die Unterschiede zu Aktienfonds sind. Motiviert wird die Studie dadurch, dass das Sterben von Bondfonds bis dato … untersucht, jedoch aufgrund der geringeren Renditevolatilität im Vergleich zu Aktienfonds als unwichtig bezeichnet (Blake et al …

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