Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die ökonomische Analyse der Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung in der Version vom Januar 2001 („Basel II”). Der grundlegende Unterschied zwischen diesem Regulierungsentwurf und der momentan gültigen...

Kreditrisiken haben den größten Anteil am Gesamtrisiko einer Bank.Dennoch spielen Portfoliobetrachtungen bei der Evaluierung von Kreditrisikenbisher eine untergeordnete Rolle. Diese Arbeit untersucht das gemeinsame Ausfallverhalten von Krediten.Insbesondere wird diskutiert, wie...

Diese Arbeit besteht aus drei, sich unabhängig voneinander erschließenden Artikeln,die sich alle mit dem Thema Risikomanagement in der Bankenindustrie befassen. Im ersten Artikel (Kapitel 2) werden die vier zur Zeit in der Praxis am häufigstenverwendeten Kreditrisikomodelle analysiert. Fokus...

Die vorliegende Arbeit besch??ftigt sich mit bankbetrieblichen Kreditrisiken. Es werden dabei zwei F??lle diskutiert: Einerseits behandeln wir den Fall bei einer Gesch??ftsbank im westlichen Industrieland Frankreich. Andererseits wird der Fall bei einer Gesch??ftsbank im Entwicklungsland Kamerun...