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EU banks rating assignments: Is there heterogeneity between new and old member countries?

Caporale, GM; Matousek, R; Stewart, C - 2009

We model EU countries? bank ratings using financial variables and allowing for intercept and slope heterogeneity. We … find that country-specific factors (in the form of heterogeneous intercepts) are a crucial determinant of ratings. Whilst … ?new? EU countries typically have lower ratings than ?old? EU countries, after ontrolling for financial variables, all …

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Overview of central banks’ in-house credit assessment systems in the euro area

Auria, Laura; Bingmer, Markus; Caicedo Graciano, Carlos …

Los sistemas de evaluación del crédito desarrollados internamente por los bancos centrales nacionales (ICAS) son una fuente importante de valoración del riesgo de crédito dentro del marco de los activos de garantía de política monetaria del Eurosistema. En particular, los ICAS permiten que...

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Dinámica temporal de diferentes definiciones de impago

Martínez Resano, José Ramón

Artículo de revista ; A primera vista, la definición de impago que dan las agencias de calificación (rating) parece bastante simple. De acuerdo con Standard & Poors, «se considera que se ha producido un impago cuando tiene lugar por primera vez el impago [sic] de cualquier obligación...

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Un sistema de clasificación (rating) de acreditados

Trucharte Artigas, Carlos; Marcelo Antuña, Antonio

Artículo de revista ; En función de la posibilidad que, para las entidades de crédito individuales, establece la actual propuesta de reforma del Acuerdo de Capital de 1988 (Basilea II) a la hora de calcular sus requerimientos mínimos de capital a partir de sus procedimientos internos de...

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