Diese Arbeit besteht aus vier Essays, die empirische und methodische Beiträge zu den Gebieten der Finanzmarktökonomik und der Makroökonomik liefern. Der erste Essay beschäftigt sich mit der Spezifikation der Investoren verfügbaren Informationsmenge in Tests bedingter Kapitalmarktmodelle. Im...

Diese Dissertation befasst sich mit europäischer und US-amerikanischer Konjunkturgeschichte und Marktintegration im 19. und 20. Jahrhundert. Zur Analyse von konjunkturellen Schwankungen stellt sie der weitverbreiteten Historischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) die Methode...

Diese Arbeit besteht aus vier Essays, die empirische und methodische Beiträge zur Messung von Konjunkturzyklen und deren Zusammenhänge zu demographischen Variablen liefern. Der erste Essay analysiert unter Zuhilfenahme eines Bayesianischen Dynamischen Faktormodelles die Volatilität des...

En este trabajo se estudia la evolución del grado de interconexiones macrofinancieras, tanto dentro de las economías de Estados Unidos y de la zona del euro como entre ellas. Para esto, el estudio se basa en modelos de factores dinámicos con parámetros cambiantes en el tiempo, los cuales se...

Incluye referencias bibliográficas ; Durante la última crisis, la relevancia de las primas de los Credit Default Swaps (en adelante, CDS) de las economías desarrolladas como herramienta para aproximar el riesgo de crédito ha ido en aumento. En este artículo se utiliza un modelo factorial...