financial or insurance derivatives products. For high-dimensional American options, Monte Carlo simulation is generally regarded …

Modell überführt werden. Anders als beim klassischen DCF-Modell werden im Rahmen der Monte-Carlo Simulation als …. Dennoch unterliegt auch die Monte-Carlo Simulation einigen Limitationen, die in der praxisorientierten Unternehmensbewertung … Weiterverarbeitung in der Monte-Carlo Simulation zugänglich gemacht werden können.Schließlich erfordert die anwendungsorientierte …

Die Arbeit hat das Ziel, die ursprünglich rein kapitalmarkttheoretisch ausgelegte Optionspreistheorie für das … den Leitlinien der Optionspreistheorie folgen.Mit einer auf die 16 führenden Pharmaunternehmen bezogenen empirischen …

In this work we develop a methodology to reduce the variance when applying Monte Carlo simulation to the pricing of a … Carlo simulation of European options in a stochastic volatility environment. We start by describing how to simulate Monte … of an American option Monte Carlo simulation and applying importance sampling are more complex. We present an algorithm …

The fast advancement in computer technologies in the recent years has made the use of simulation to estimate stock …-Carlo simulation is still a computationally challenging task due to the involved computer memory and computational complexity … approaches are evaluated and compared using discrete event simulation. This allows complex methods to be simulated with minimal …

for invested capital. By using the model of the European electricity market and the market simulation tool which are both …

. Darauf aufbauend werden die Investitionserfolge und die dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten mit der Monte-Carlo-Simulation …