a predictor for the performance of the entireyear. The second theory is that gold is counter-cyclical to the broad …

frequency data of 30 Dow Jones industrial stocks. I find some supportive evidence in favor of the positive relation between the … expected excess return and expected risk. However, this positive relation is not revealed for all 30 stocks using a standard …

stocks, from Haroid T. White, former chairman of the finance committee of the Washington Water Power company, announces that …

quanto aos métodos para realização de estratégias de hedge. Em vista disso, esse artigo teve a finalidade de analisar a … efetividade, em redução de riscos, de diferentes estratégias de hedge para o café arábica no Brasil. Foram Testadas quatro …’s case. Moreover, the literature has advanced in the methods for implementation of hedge strategies. This paper had the …

mercado futuro de boi gordo. The present has as purpose analyzing, through simulations, the hedge operations withcattle …

O presente trabalho busca calcular a base e o risco de base, razão ótima e eficiência do hedge da soja brasileira … adotado no cálculo da base é está em acordo com Hull (2005); o risco de base e a efetividade de hedge são propostos por … mercado futuro SA-CBOT é eficiente. A razão de hedge mostrou-se elevada, variando entre 87,20% - 64,77% (para BMF). A razão de …