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Banking market integration in the SADC countries: Evidence from interest rate analyses
Aziakpono M.J.; Kleimeier S.; Sander H. - 2011
This study investigates the state, development and drivers of banking market integration in the member countries of the Southern African Development Community (SADC). A Principal Component Analysis (PCA) of national retail interest rates indicates increasing integration in loan and deposit...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009480502
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Der Waigel-Plan. Eine kritische Analyse.
Fiederer, Edgar - 1997
Obwohl in letzter Zeit vor allem in Deutschland bei der Diskussion um dieEuropäische Währungsunion (EWU) mehr über das Thema einer Verschiebunggesprochen wurde, so laufen die Vorbereitungen für die Währungsunion dennoch aufHochtouren. So wurden vor wenigen Wochen bei der Tagung des...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471907
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Information Asymmetries, Transparency, and Monetary Policy
Hahn, Volker - 2001
Information asymmetries seem to play an important role in monetary economics. We consider three forms of information transmission which can be used to alleviate these information asymmetries. First, if information is verifiable or the publication of information is in the central bank's interest,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476206
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Der Südossetienkonflikt 2008
Muckenhuber, David Peter - 2009
Der Konflikt um Georgiens abtrünnige Teilrepubliken galt lange als „eingefroren“, bis die Scharmützel im August 2008 schließlich eskalierten und Georgien eine Offensive gegen Südossetien startete, welche von intervenierenden russischen Truppen zurückgeschlagen wurde. In Folge wurden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009480195
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Corporate Governance and Investor Reactions to Seasoned Equity Offerings
Huang, Rongbing; Tompkins, James G - 2009
We study the role of corporate governance in abnormal returns around announcements of seasoned equity offerings (SEOs) by publicly traded U. S. firms from 2001 - 2004. We find that investors react more positively for firms in which different people hold the CEO and board chairman positions. We...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009458997
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Zinssensitivität und Fristentransformation deutscher Finanzdienstleister – Eine empirische Untersuchung anhand von Kapitalmarktdaten
Simon, Stephan Kurt Hermann - 2008
Konstruktion des Zinsfaktors, der Laufzeit der Zinssätze sowie der Orthogonalisierung des Zins- bzgl. des Marktfaktors variiert …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447147
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Essays on financial markets and the macroeconomy
Mönch, Emanuel - 2006
. Ausgehend von Ergebnissen, dass die Zentralbank zur Festlegung des kurzfristigen Zinssatzes eine große Menge an Informationen … Charakterisierung der Geldpolitik wird dann die Zinsstruktur unter der Annahme fehlender Arbitragemöglichkeiten hergeleitet. Das …. Die Analyse offenbart, dass der "curvature"-Faktor informativer in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Zinsstruktur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467089
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Vergleich statistischer Zinsmodelle
Scheck, Dominik - 2001
In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt.Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinanderverglichen. Außerdem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471672
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Term Structure of Interest Rates, Yield Curve Residuals, and the Consistent Pricing of Interest Rates and Interest Rate Derivatives
HEIDARI, MASSOUD; WU, LIUREN - 2002
Dynamic term structure models (DTSMs) price interest rate derivatives based on the modelimplied fair values of the yield curve, ignoring any pricing residuals on the yield curve that are either from model approximations or market imperfections. In contrast, option pricing in practice often takes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009440749
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The Yield Curve as a Predictor of Growth and Recession in Australia
Karunaratne, Neil Dias - 1999
forecast horizon of one year (4 quarters ahead). Non-nested tests of rival models of alternative financial indicators …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447991