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Investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir jų efektyvumo vertinimas
Šarkanienė, Jolanta - 2009
regresija, o jos lygties koeficientai apskaičiuojami pasinaudojant SPSS programinės įrangos galimybėmis. Siekiant palyginti … multiple linear regression and the equation coefficients are calculated using the capabilities of SPSS statistical analysis and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478290
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Survivorship Bias und Investmentfondsperformance : [kumulative Dissertation]
Rohleder, Martin - 2011
Das erste Paper behandelt den Survivorship Bias bei Aktienfonds. Dieser stellt eine systematische Überschätzung der Performance dar, die entsteht wenn in der Fondsgruppe nur die „Überlebenden“ berücksichtigt werden. Dies ist seit Grinblatt und Titman (1989) bekannt und seitdem in vielen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447140
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Strukturanalyse unscharfer Informationen anhand von korrelationsanalytischen Verfahren
Thannheiser, Ulrike - 1998
Gegenstand der Arbeit ist die Entwicklung eines korrelationsanalytischen Verfahrens zur Datenanalyse sowie dessen … Betrachtungen des Themengebietes der Datenanalyse bei scharfer und unscharfer Information erfolgt mit Bezug auf die von Watada …/Tanaka vorgestellte Fuzzy Quantification Theory (1987) die Präsentation der bedeutendsten multivariaten Verfahren der Datenanalyse. Neben …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467415
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Implied Correlation Smile
Feld, Maria - 2007
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Bewertung von Lehrveranstaltungen mit Hilfe der Evaluationsdaten
Reichelt, Melanie - 2007
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Behandlung fehlender Daten
Rohrschneider, Lars - 2007
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Testing Monotonicity of Pricing Kernels
Timofeev, Roman - 2007
In this master thesis a mechanism to test mononicity of empirical pricing kernels (EPK) is presented. By testing monotonicity of pricing kernel we can determine whether utility function is concave or not. Strictly decreasing pricing kernel corresponds to concave utility function while...
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Beurteilung der Entwicklungsphase reformierter Schulprogramme
Weiß, Anja - 2007
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Copulae and tail dependence
Till - 2007
This thesis presents the concept of tail dependence in a financial context as one tool to measure dependence in the extremes of a bivariate distribution. Copulae can separate the problem of estimating a multidimensional distribution into the estimation of the marginal distributions and the...
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Stochastische Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland und ihre Bedeutung für ein zukünftiges Rentenmodell
Myšicková, Alena - 2007
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