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Este trabajo propone un modelo vectorial autorregresivo con perturbaciones estructurales (SVAR), identificadas mediante restricciones de signo, cuya función de distribución se caracteriza por una asimetría que varía a lo largo del tiempo. Se propone además un algoritmo bayesiano eficiente...
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Artículo de revista ; Resumen del documento de trabajo relacionado
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Artículo de revista
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Artículo de revista ; Analiza la evolucion reciente de las condiciones monetarias y financieras en la economia española, con especial atencion al periodo transcurrido desde el inicio de la tercera fase de la Union Economica y Monetaria (UEM). A tales efectos, y aunque el inicio formal de la...
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