En este artículo usamos la evidencia empírica más reciente disponible para predecir el impacto del shock del Covid-19 en la tasa de entrada de empresas, en especial en la entrada de empresas de alto crecimiento, y en sus implicaciones en la creación de empleo a corto y a largo plazo. El...

Estimamos el coeficiente de reproducción efectivo (Rt) de la pandemia de Covid-19, con datos de casos detectados en Estados Unidos, a nivel de condado, entre febrero y septiembre de 2020. Con esta información estimamos el efecto de la climatología y de la movilidad sobre el ritmo de...

En este trabajo se construye, en primer lugar, un indicador a escala autonómica que trata de medir el volumen de medidas desplegadas en cada momento del tiempo para contener la pandemia. Para ello se analiza, mediante técnicas de análisis textual, la información contenida en las noticias de...

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Believed to be a robust alternative to Anglo-American market capitalism, the virtues of the German model are increasingly disputed as doubts are raised about its long-term prospects. At the core of the German model is a system of corporate governance that is characterized by concentrated...

This paper is concerned with the Bayesian analysis of stochastic volatility (SV) models with leverage. Specifically, the paper shows how the often used Kim et al. [1998. Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models. Review of Economic Studies 65, 361–393] method...

ENGLISH ABSTRACT: This research report examines stock market reactions to sudden changes in investor mood. The motivation for the study is the large volume of psychology and finance research showing that investor mood is affected by various non-economic or economically-neutral phenomena....

he role of selling (or marketing) period uncertainty in understanding risk associated with property investment is examined in this paper. Using an approach developed by Lin (2004), and Lin and Vandell (2001, 2005), combined with a statistical model of UK commercial property transactions, we show...