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Dividend yields for forecasting stock market returns
Belke, Ansgar; Polleit, Thorsten - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439386
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Monetary policy and dividend growth in Germany : a long-run structural modelling approach
Belke, Ansgar; Polleit, Thorsten - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439411
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(How) do stock market returns react to monetary policy? : an ARDL cointegration analysis for Germany
Belke, Ansgar; Polleit, Thorsten - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439414
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Scale dependence of overconfidence in stock market volatility forecasts
Glaser, Markus; Langer, Thomas; Reynders, Jens; Weber, … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013442662
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Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells
Elgeti, Rolf; Maurer, Raimond - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443017
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Bedeutung des Börsenkurses im Rahmen der Unternehmensbewertung : [Ergebnispapier zum Symposium vom 29.01.2004]
Weber, Martin - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443186
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Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt : statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV
Albrecht, Peter - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443189
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Which past returns affect trading volume?
Glaser, Markus; Weber, Martin - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443290