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111
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110
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Sammlung
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Abberger, Klaus
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Andersson, Fredrik N. G.
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Atukeren, Erdal
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Aussenegg, Wolfgang
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Azevedo, João Valle e
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Bohl, Martin T.
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Borutta, Hansjörg
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Chen, An-sing
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Gerhards, Tilmann
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Goetzmann, William N.
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Gutzeit, Ines
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Gabler Edition Wissenschaft
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Lund economic studies
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Ph.D-afhandling / Økonomisk Institut, Københavns Universitet
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Berner Beiträge zur Nationalökonomie
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Bootstrapping and simulation tests of long-term patterns in stock market behavior
Goetzmann, William N.
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1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454189
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2
Large panels and high-dimensional vector autoregressive models
Callot, Laurent
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2012
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Theory and applications in non-linear cointegrated VAR models
Nejstgaard, Emil
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2014
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4
Asymptotic and bootstrap tests for unit root and threshold cointegration
Seo, Myung Hwan
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2004
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Essays in corporate finance
Suárez, Gustavo A.
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2005
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The predictability of stock returns
Zhou, Zong-guo
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000902613
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Ein nicht-lineares Zeitreihenmodell für schweizerische Aktienrenditen
Rohner, Marcel
-
1993
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8
Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A.
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1994
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9
An application of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) modelling on Taiwan's time-series data...
Chang, Tsangyao
-
1995
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10
Stock return nonlinearities : some initial tests and findings
LeBaron, Blake Dean
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1988
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