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Bootstrapping and simulation tests of long-term patterns in stock market behavior
Goetzmann, William N.
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1990
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2
Essays in corporate finance
Suárez, Gustavo A.
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2005
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The predictability of stock returns
Zhou, Zong-guo
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Ein nicht-lineares Zeitreihenmodell für schweizerische Aktienrenditen
Rohner, Marcel
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A.
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An application of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) modelling on Taiwan's time-series data...
Chang, Tsangyao
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1995
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Stock return nonlinearities : some initial tests and findings
LeBaron, Blake Dean
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Time series properties of stock returns
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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns
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Exploring new ways to forecast stock return volatilities
Chen, An-sing
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