State space models play a key role in the estimation of time-varying sensitivities in financial markets. The objective of this book is to analyze the relative merits of modern time series techniques, such as Markov regime switching and the Kalman filter, to model structural changes in the...

Neben Prognosen der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten besteht ein großer Bedarf an Prognosen auf regionaler Ebene für die unterschiedlichen Berufsfelder. In dieser Arbeit werden Prognosen für sämtliche Arbeitsagenturbezirke für die Jahre von 2011 bis 2015 erstellt,...