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Die Bewertung von Options- und Wandelanleihen bei Konkursrisiko
Reiß, Ariane; Schöbel, Rainer - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 28 (1999) 3, pp. 131-135
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353685
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Die Bewertung von Wandelanleihen : unter besonderer Berücksichtigung der Daimler-Benz-Wandelanleihe 1997/2002 mit Pflichtwandlung am Ende der Laufzeit
Hölscher, Reinhold - In: Die Unternehmung : Swiss journal of business research … 53 (1999) 2, pp. 105-119
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389662
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Valuing callable convertible bonds : a reduced approach
André-Le Pogamp, Florence; Moraux, Franck - In: Applied financial economics 14 (2004) 10, pp. 743-749
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002111060
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Bewertung von Wandelanleihen : eine Analyse unter Berücksichtigung von unsicheren Zinsen und Aktienkursen
Bohn, Andreas - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001652400
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Pricing convertible bonds with default risk
Takahashi, Akihiko; Kobayashi, Takao; Nakagawa, Naruhisa - In: The journal of fixed income 11 (2001) 3, pp. 20-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001706057
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Ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Wandelanleihen
Siddiqui, Sikandar - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 1 (1999) 12, pp. 448-452
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001468081
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Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Wöster, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002006130
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On the valuation and optimal boundaries of convertible bonds with call notice periods
Yagi, K.; Sawaki, Katsushige - In: Recent advances in stochastic operations research : …, (pp. 189-202). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851640
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Valuation of convertible bonds
Huang, Haishi (contributor) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008665828
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Convertible bonds : default risk and uncertain volatility
Huang, Haishi - 2010
Within a default intensity approach we discuss the optimal exercise of the callable and convertible bonds. Pricing bounds for convertible bonds are derived in an uncertain volatility model, i.e. when the volatility of the stock price process lies between two extreme values.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003961055