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The persistence and asymmetry of time-varying correlations
Baur, Dirk G. (contributor) - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009232806
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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The persistence and asymmetry of time-varying correlations
Baur, Dirk G. - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013268791
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Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets
Grziska, Martin - 2015 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010488311
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Dynamic modelling and control of national economies : proceedings of the ... IFAC IFORS IIASA conference
Internationale Förderung für Automatische Lenkung; … - Oxford [u.a.] : Pergamon Press - Nachgewiesen 1973 - 5.1986(1987)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000426638
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Essays on environmental policy in dynamic models
Barthel, Jens - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003885555
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Experimenting with dynamic macromodels : growth and cycles
Nicola, Pier Carlo - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003581159
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Dynamik von Unternehmenskooperationen
Schwerk, Anja - 2000
In der vorliegenden Arbeit entwickelt die Autorin ein Modell zur Dynamik von Unternehmenskooperationen. Im theoretischen Teil werden die existierenden Forschungsstränge geordnet und auf ihren Beitrag zu einer dynamischen Betrachtung von Kooperationen untersucht. Anja Schwerk berücksichtigt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402027