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O uso de dados de alta freu͏̈ência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 58 (2004) 1, pp. 99-120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002361116
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O uso de dados de alta freqe͏̈ncia na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Moreira, João Maurício de Souza (contributor);  … - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743225
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Avaliação de modelos de exigência de capital para risco de mercado do cupom cambial
Silva, Alan Cosme Rodrigues da (contributor);  … - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003358243
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Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Araújo, Gustavo S. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074
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Avaliação de métodos de cálculo de exigência de capital para risco de mercado de carteiras de ações no Brasil
Araújo, Gustavo S. (contributor);  … - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743296
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Executive compensation : implications for corporate behavior and insider trading
Lemgruber, Eduardo Facó - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000953527
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The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of telemar call options
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Lemgruber, … - In: Journal of emerging markets 13 (2008) 1, pp. 18-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003756624
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An easy way to extract actual statistical measures from derivatives pricing models
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Lemgruber, … - In: Journal of financial education 35 (2009) 1, pp. 137-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003835209
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A down-and-out exchange option model with jumps to evaluate firms' default probabilities in Brazil
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Lemgruber, … - In: Emerging markets review 10 (2009) 3, pp. 179-190
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003890343
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The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor);  … - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412