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A practical anatomy of incremental risk charge modeling

Martin, Marcus R. W.; Lutz, Helmut; Wehn, Carsten - In: The journal of risk model validation 5 (2011) 2, pp. 45-60

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009356817

Kartellverbot und zwischenbetriebliche Kooperation im deutschen Wettbewerbsrecht

Lutz, Helmut - In: Gewerbearchiv : Zeitschrift für Wirtschaftsverwaltungsrecht 43 (1997) 7, pp. 265-276

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221398

Gruppenbildung als Voraussetzung für ein funktionsfähiges Regulierungsmodell der Verteilernetze

Lutz, Helmut; Stadler, Ulrike - In: Zeitschrift für neues Energierecht : ZNER 8 (2004) 3, pp. 225-230

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Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsschutz : die Tätigkeit des Bundeskartellamts und der Bayerischen Landeskartellbehörde

Kramm, Dietrich - In: Gewerbearchiv : Zeitschrift für Wirtschaftsverwaltungsrecht 40 (1994) 2, pp. 41-48

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Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsschutz : die Tätigkeit des Bundeskartellamts und der Bayerischen Landeskartellbehörde

Kramm, Dietrich - In: Gewerbearchiv : Zeitschrift für Wirtschaftsverwaltungsrecht 40 (1994) 4, pp. 129-139

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Praktische Aspekte der Abbildung von Finanzprodukten im Rahmen des Liquiditätsrisikos

Sauerbier, Peter; Thomae, Holger; Wehn, Carsten - In: Handbuch Liquiditätsrisiko : Identifikation, Messung …, (pp. 77-120). 2008

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Definition and evaluation of basket credit derivatives and single-tranche collateralized debt obligation swaps

Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - In: The handbook of credit portfolio management, (pp. 277-300). 2009

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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

Wehn, Carsten - 2005

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Inflationsgebundene Finanzprodukte : Einblicke in eine innovative Assetklasse ; Märkte, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

Krüger, Regina; Kruse, Susanne; Sauerbier, Peter; … - In: Kredit und Kapital 42 (2009) 1, pp. 145-165

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Time dynamic and hierarchical dependence modelling of an aggregated portfolio of trading books : a multivariate nonparametric approach

Gaißer, Sandra Caterina; Memmel, Christoph; Schmidt, Rafael - 2009

From a banking supervisory perspective, this paper analyses aspects of market risk of an aggregated trading portfolio comprised of the trading books of 11 German banks with a regulatory approved internal market risk model. Based on real, clean profit and loss data and Value-at-Risk estimates of...

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