Stehle, Richard; Schulz, Anja; Schröder, Michael; … - 2003
Dieses Papier untersucht, inwieweit Multifaktormodelle nach Fama/French (1993) am deutschen Aktienmarkt die zeitliche … am US-amerikanischen, kanadischen und britischen Aktienmarkt ergibt sich aus den linearen Zeitreihen- Regressionen, dass … Bundesrepublik Deutschland die zeitliche Streuung von Aktienrenditen nur schlechter abbilden. Dagegen werden Portfolio-Renditen im …