In some countries a Paasche price index based on unit values is compiled as a proxy for a true Paasche (or Laspeyres) price index on the basis of prices. This is for example the case in German foreign trade statistics. Unit values are average prices referring to a 'commodity number' (CN), that...

Die neue Verordnung für Unternehmensstatistiken (EU) 2019/2152 fasst auf europäischer Ebene alle rechtlichen Vorgaben für die Unternehmensstatistiken zusammen. Mit Ausnahme der Bestimmungen für die Außenhandelsstatistiken wird sie ab dem 1. Januar 2021 in den Mitgliedstaaten der...

Die Verknüpfung von Einzeldaten aus Außenhandels- und Unternehmensstatistiken bietet attraktive Analysemöglichkeiten für Wissenschaft und Politik. Eine Verknüpfung ist jedoch nicht immer ohne Weiteres sinnvoll möglich. Dieser Artikel beschreibt neue Methoden, die möglichst flexible...

Die Analyse der Außenhandelsaktivität von Unternehmen auf Basis verknüpfter Daten sätze bietet eine Reihe neuer Erkenntnismöglichkeiten für Wissenschaft und Politik. Der Artikel beleuchtet verschiedene Verknüpfungs und Analysemöglichkeiten des neuen Außenhandelsdatensatzes AFiDPanel...

Several factor-based models are estimated to investigate the role of country-specific trade and survey data in forecasting euro area manufacturing production. Following Boivin and Ng (2006), the emphasis is put on the role of dataset selection on the empirical performance of factor models....

In this paper we want to discuss macroscopic and microscopic properties of financial markets. By analyzing quantitatively a database consisting of 13 minute per minute recorded financial time series, we identify some macroscopic statistical properties of the corresponding markets, with a special...

We investigate the possibility of exploiting partial correlation graphs for identifying interpretable latent variables underlying a multivariate time series. It is shown how the collapsibility and separation properties of partial correlation graphs can be used to understand the relation between...

We propose the method of eigenvalue filtering as a new tool to extract time series subcomponents (such as business-cycle or irregular) defined by properties of the underlying eigenvalues. We logically extend the Beveridge-Nelson decomposition of the VAR time-series models focusing on the...

I present empirical results on the contribution of three key drivers of inflation in Denmark: an inflation trend anchored by inflation expectations; the Danish business cycle; and an energy price cycle. All three drivers contribute significantly to the development of inflation and explain most of...

Wir stellen ein Maß für die Beziehung zwischen zwei Städten/Regionen basierend auf Suchanfragen vor, ausgehend von Merkmalen der Suchanfragen-Zeitreihen nach Zerlegung der Zeitreihe mittels STL (Komponentenzerlegung mittels lokaler linearer Kernregression). Grundlage für das Maß sind...