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Kurtosis modelling by means of the J-transformation
Fischer, Matthias; Klein, Ingo - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 88 (2004) 1, pp. 35-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006550192
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Power kurtosis transformations: Definition, properties and ordering
Klein, Ingo; Fischer, Matthias - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 90 (2006) 3, pp. 395-402
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007301041
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Zivot Eric and Jiahui Wang, Modeling Financial Time Series with S-PLUS
Fischer, Matthias - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 90 (2006) 4, pp. 631
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007390495
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Schmid Friedrich, Mark Trede: Finanzmarktstatistik
Fischer, Matthias - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 90 (2006) 4, pp. 623-624
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007390499
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Steuerrecht - Steuer- und gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung von Gewinnausschüttungen unter Beteiligung gemeinnütziger Körperschaften am Beispiel eines Krankenhauskonzerns - Di...
Döring, Steffen; Fischer, Matthias - In: Der Betrieb : Betriebswirtschaft, Steuerrecht, … 60 (2007) 34, pp. 1831-1836
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007767244
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Kommentiert - Körperschaftsteuer: Verdeckte Gewinnausschüttung und Vorteilsausgleich bei strukturell dauerdefizitärem kommunalem Unternehmen im Organkreis -- Voreiliger Abgesang au...
Fischer, Matthias - In: Betriebs-Berater : BB ; Recht, Wirtschaft, Steuern 63 (2008) 6, pp. 263
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007911752
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An alternative maximum entropy model for time-varying moments with application to financial returns
Herrmann, Klaus; Fischer, Matthias - In: Studies in nonlinear dynamics and econometrics : SNDE ; … 14 (2010) 3, pp. 1-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009949970
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SPECIFICATION RISK AND CALIBRATION EFFECTS OF A MULTIFACTOR CREDIT PORTFOLIO MODEL
Dorfleitner, Gregor; Fischer, Matthias; Geidosch, Marco - In: The journal of fixed income 22 (2012) 1, pp. 7-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009991899
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Quantifying model risk within a CreditRisk+ framework
Fischer, Matthias; Mertel, Alexander - In: The journal of risk model validation 6 (2012) 1, pp. 47-76
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010006551
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Modeling sector correlations with CreditRisk+ : the commen background vector model
Fischer, Matthias; Dietz, Christian - In: The journal of credit risk : published quarterly by … 7 (2011/12) 4, pp. 23-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009932513