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Lévy statt Gauß?! : Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen
Kunisch, Michael; Müller, Daniel; Schnabl, Jan; … - In: Risiko-Manager (2009) 15, pp. 1,6-10
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911972
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Quantitatives Risikomanagement von ABS-Strukturen nach der Finanzkrise : Asset Backed Securities
Dürr, Holger; Schnabl, Jan - In: Risiko-Manager (2009) 3, pp. 1,8-13
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Monte-Carlo Techniken bei modernen Kreditrisikomodellen - ein Beispiel
Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 52 (1999) 21, pp. 1200-1205
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006048865
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Aufsätze - Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung
Biller, Irene; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1271-1274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006019337
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BETRIEBSWIRTSCHAFT - Risikomanagement: Eigene EAD-Schätzung für Basel II
Hofmann, Christof; Lesko, Michael; Vorgrimler, Stephan - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2005) 6, pp. 48-52
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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Modellierung von Netto-Exposures im Hypothekenbankgeschäft - Stand bei modernen Kreditportfoliomodellen aus Adressrisikosicht zunächst die M...
Bolder, Markus; Lehrbass, Frank B.; Lesko, Michael; … - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2002) 6, pp. 405-409
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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Fortschritte bei der Schätzung von Risikofaktorgewichten für CreditRisk+TM - Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass gegenwärtig we...
Lesko, Michael; Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2001) 6, pp. 436-441
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Höhere Margen durch Fristentransformation im Vertriebsergebnis? : Ansätze zur Abbildung variabler Geschäfte im Vergleich
Bayer, Dennis; Ender, Manuela; Orywa, Rainer; … - In: Risiko-Manager (2008) 6, pp. 14-20
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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk
Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 36-44
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Worst-Case Scenario Portfolio Optimization: a New Stochastic Control Approach
Korn, Ralf; Menkens, Olaf - In: Mathematical methods of operations research 62 (2005) 1, pp. 123-140
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