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Finanzmarktnetzwerke : neue Technologie im Risiko- und Asset Management
Papenbrock, Jochen - In: Risiko-Manager (2012) 20, pp. 16-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010029529
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Finanzmarktnetzwerke, Teil 2 : Anwendungsmöglichkeiten einer neuen Technologie ; innovative Modellierungsansätze im Risikomanagement
Papenbrock, Jochen - In: Risiko-Manager (2012) 21, pp. 12-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010039200
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Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using a structural model with α-stable distributions
Papenbrock, Jochen; Rachev, Svetlozar; Hochstotter, Markus - In: Applied financial economics 19 (2009) 16-18, pp. 1401-1416
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008320854
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Effektive Steuerung von Kreditportfolien: Risikodiversifikation als Steuerungsziel
Buttler, Michael; Papenbrock, Jochen - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2009) 4, pp. 54-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008234695
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Möglichkeiten und Grenzen kennzahlenbasierter Bankensteuerung : Wert- und risikoorientiertes Management
Buttler, Michael; Papenbrock, Jochen - In: Risiko-Manager (2009) 12, pp. 12-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911961
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Extremrisiken und unvorhersehbare Ereignisse : Fallbeispiel zu Kapitalmarktrisiken
Gleißner, Werner; Papenbrock, Jochen - In: Risiko-Manager (2012) 5, pp. 1,6-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009912136
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Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using a structural model with α-stable distributions
Papenbrock, Jochen; Rachev, Svetlozar; Hochstotter, Markus - In: Applied financial economics 19 (2009) 17, pp. 1401-1416
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008284197