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Cointegration versus traditional econometric techniques in applied economics

Zietz, Joachim - In: Eastern Economic Journal 26 (2000) 4, pp. 469-482

The paper illustrates some of the well-known problems with cointegration analysis in order to provide some perspective … on the usefulness of cointegration techniques in applied economics. A number of numerical examples are employed to … cointegration techniques. The results suggest that, first, cointegration techniques need to be applied with great care and that …

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Geldpolitik in den USA - die Fed in der Zinsfalle?

Illing, Gerhard - In: Ifo Schnelldienst 57 (2004) 06, pp. 31-37

Seit dem Einbruch der Aktienmärkte Anfang 2000 hat die Fed durch massive Liquiditätszufuhr versucht, die amerikanische Wirtschaft zu stabilisieren. Ein wesentliches Motiv war die Befürchtung, die amerikanische Wirtschaft könne in eine Liquiditätsfalle geraten. Motiviert von der...

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Financial applications of ARMA models with GARCH errors

Ghahramani, M.; Thavaneswaran, A. - In: Journal of Risk Finance 7 (2006) November, pp. 525-543

principal method used for the research. The results were also illustrated using examples and simulation studies. Volatility … statistical properties of volatility modeling. …

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Deflation, Kreditklemme, Bankenkrise - Erwacht Deutschlands Finanzindustrie 2004 aus ihrem (medialen) Albtraum?

Paul, Stephan; Stein, Stefan; Thieme, H. Jörg - In: Ifo Schnelldienst 57 (2004) 01, pp. 14-23

hier zu Lande wurde über Monate in den Medien davon gesprochen, dass sich Deutschland in der japanischen Malaise befände …

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Makroökonomische Bedeutung von Vermögenspreisblase: Eine Event-Studie für die G4-Länder

Hülsewig, Oliver; Wollmershäuser, Timo - In: Ifo Schnelldienst 59 (2006) 19, pp. 13-33

Der Beitrag beleuchtet im Rahmen einer Event-Studie für Deutschland, Großbritannien, Japan und die Vereinigten Staaten …

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