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Preisvolatilität auf landwirtschaftlichen Märkten
von Ledebur, Ernst-Oliver; Schmitz, Jochen - Bundesforschungsinstitut für Lädliche Räume, Wald … - 2011
In this paper, the development of price volatility on German agricultural markets is analyzed. The goal is to quantify … the degree of price volatility for selected German agricultural markets and determine how it evolutes over time. Where …, questions are: Was there an increase in price volatility? Did it came from the world markets? What is the impact of price …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009003989
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Geldpolitik in den USA - die Fed in der Zinsfalle?
Illing, Gerhard - In: Ifo Schnelldienst 57 (2004) 06, pp. 31-37
Seit dem Einbruch der Aktienmärkte Anfang 2000 hat die Fed durch massive Liquiditätszufuhr versucht, die amerikanische Wirtschaft zu stabilisieren. Ein wesentliches Motiv war die Befürchtung, die amerikanische Wirtschaft könne in eine Liquiditätsfalle geraten. Motiviert von der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005047003
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Volatility transmission and asymmetric linkages between the stock and foreign exchange markets: A sectoral analysis
Fu, Tian Yong; Holmes, Mark J.; Choi, Daniel F.S. - In: Studies in Economics and Finance 28 (2011) March, pp. 36-50
Purpose – The purpose of this paper is to analyze volatility transmission between the Japanese stock and foreign … study period 1994-2007, it was found that news shocks in the Japanese currency market account for volatility transmission in … industries. Research limitations/implications – While the BEKK-GARCH model enables analysis of volatility transmission between …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009392948
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Deflation, Kreditklemme, Bankenkrise - Erwacht Deutschlands Finanzindustrie 2004 aus ihrem (medialen) Albtraum?
Paul, Stephan; Stein, Stefan; Thieme, H. Jörg - In: Ifo Schnelldienst 57 (2004) 01, pp. 14-23
»Deflation«, »Kreditklemme« und »Bankenkrise« waren die Schlagworte in derFinanzpresse des Jahres 2003. Insbesondere hier zu Lande wurde über Monate in den Medien davon gesprochen, dass sich Deutschland in der japanischen Malaise befände. In ihrem Beitrag gehen Prof. Dr. Stephan Paul,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005013279
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Makroökonomische Bedeutung von Vermögenspreisblase: Eine Event-Studie für die G4-Länder
Hülsewig, Oliver; Wollmershäuser, Timo - In: Ifo Schnelldienst 59 (2006) 19, pp. 13-33
Der Beitrag beleuchtet im Rahmen einer Event-Studie für Deutschland, Großbritannien, Japan und die Vereinigten Staaten …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005014025
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Hintergründe der japanischen Yen- und Aktienbaisse
Hilpert, Hanns-Günther - In: Ifo Schnelldienst 43 (1990) 25, pp. 12-16
der Börse von Tokyo. Die Bank von Japan hat in dieser Zeit durch fünf Diskontsatzerhöhungen den japanischen Zins dem … Stabilität.Während sich in den USA das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Wert zwischen 10 und 15 stabilisiert, stieg es in Japan …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005055970
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The Financial Accelerator: An Emerging Market Story
Hussein, Shah; Saeed, Amna; Hassan, Amer - eSocialSciences - 2011
In support of the financial-accelerator theory, evidence is found on countercyclical price-cost banking margins possibly explaining the amplifications of business cycles in Pakistan. [WP 41]. URL:[http://www.sbp.org.pk/publications/wpapers/2011/wp41.pdf].
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009358537
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Econometric Models for Oil Price Forecasting: A Critical Survey
Frey, Giliola; Manera, Matteo; Markandya, Anil; Scarpa, … - In: CESifo Forum 10 (2009) 1, pp. 29-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005013101
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Heterogenität von Hedgefondsindizes
Heidorn, Thomas; Hoppe, Christian; Kaiser, Dieter G. - Frankfurt School of Finance and Management - 2006
Most research on the performance and risk of hedge funds are based on calculations that just use the data from one index provider. Also most product providers and even more and more investors are using hedge fund indices for benchmarking purposes. As some academic articles pointed out, the world...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005027000
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Optionshandel Und Maispreisvolatilitat: Does the Tail Wag the Dog?
Dannemann, Tebbe; Prehn, Soren; Brummer, Bernhard - Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … - 2014
In dieser Arbeit werden Auswirkungen von Agar-Optionen auf die Volatilität des den Optionen zugrundeliegenden Futuresmarktes analysiert. Bisherige Analysen bezogen sich nahezu ausschließlich auf den Finanzmarkt. Für den Agrarmarkt scheinen noch keine empirischen Erkenntnisse zu existieren. Es...
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