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EXPONENTIAL SMOOTHING TECHNIQUE IN CORRELATION STRUCTURE FORECASTING OF VISEGRAD COUNTRY INDICES
GLOVA, Jozef - In: Journal of Applied Economic Sciences Quarterly VIII (2013) 2, pp. 184-190
The paper provides evidence on correlation structure forecasting techniques. We use index model parameters to forecast significant parts of securities returns volatility – systematic risk and specific risk. Except of this static perspective we have suggested, improved and dynamised these...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010747390
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The Effects of Economic Crisis on Country Risk
IOVITU, Mariana; ILIESCU, Elena-Mihaela - In: Timisoara Journal of Economics 2 (2009) 4(8), pp. 191-198
It is widely accepted that risk is a constant of the human activity in general. From this perspective, the expansion of business across country borders requires identification, assessment and brief analysis of the overall risk that operators would face in a targeted national economy.Country risk...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009291534
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Value-at-Risk for country risk ratings
McAleer, Michael; da Veiga, Bernardo; Hoti, Suhejla - In: Mathematics and Computers in Simulation (MATCOM) 81 (2011) 7, pp. 1454-1463
The country risk literature argues that country risk ratings have a direct impact on the cost of borrowings as they reflect the probability of debt default by a country. An improvement in country risk ratings, or country creditworthiness, will lower a country's cost of borrowing and debt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010870466
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Cyclical Patterns in Government Health Expenditures Between 1995 and 2010
Velenyi, Edit V.; Smitz, Marc F. - Economics Research, World Bank Group - 2014
The 2008-09 global economic crises have shown that no country is immune to external challenges. When policy controls are missing or not used efficiently, crises can reverse progress even in advanced economies. This unexpected outcome has increased concerns about the ability of governments in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010829327
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Value-at-Risk for Country Risk Ratings
McAleer, Michael; Veiga, Bernardo da; Hoti, Suhejla - Department of Economics and Finance, College of … - 2010
The country risk literature argues that country risk ratings have a direct impact on the cost of borrowings as they reflect the probability of debt default by a country. An improvement in country risk ratings, or country creditworthiness, will lower a country’s cost of borrowing and debt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458996
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Der zustandsabhängige Ansatz in der mathematischen Optimierung
Berg, Ernst - In: Journal of International Agricultural Trade and Development 61 (2012) 1
Die starke Abhängigkeit von exogen determinierten Zuständen der Welt (Wetter, Krankheiten, Schädlinge etc.) ist konstituierendes Element der meisten landwirtschaftlichen Produktionsprozesse. Während diese Zustandsabhängigkeit auf der einen Seite eine Unsicherheitssituation entstehen lässt,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011250295
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Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell
Bissantz, Nicolai; Steinorth, Verena; Ziggel, Daniel - In: AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 5 (2011) 2, pp. 145-157
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009324609
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Anreizkompatibilität von Entschädigungssystemen für Kosten und Verluste aus Tierseuchenausbrüchen in der Europäischen Union
Hirsch, Bernhard; Nell, Martin - Fachbereich Betriebswirtschaftslehre, Universität Hamburg - 2007
Der Beitrag enthält eine anreiztheoretische Analyse der Versicherungssysteme, die zur Entschädigung von Kosten und Verlusten aus Tierseuchenausbrüchen in den EUMitgliedsländern eingerichtet sind. Es wird gezeigt, dass Kompensationszahlungen zur Erzielung effizienter Schadenverhütungsanreize...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009401221
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Die Behandlung der operationellen Risiken nach Basel II: Ein Anreiz zur Verbesserung des Risikomanagements?
Rünger, Petra; Walther, Ursula - Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004
Risikomanagement der operationellen Risiken dürfte in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Im Rahmen der Neuregelung der … bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß Basel II werden sowohl eine Eigenkapitalunterlegung als auch qualitative Vorgaben zum Risikomanagement … dieser Risikoklasse neu eingeführt. Erklärtes Ziel ist es, Anreize für ein verbessertes Risikomanagement zu setzen. Die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009207050
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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehme...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, … - 2009
The paper shows the ways of disclosing financial risks by IFRS 7 and certain types of sensitivity analysis. The different possibilities of preparing a sensitivity analysis, such as value at risk are illustrated and their suitability for reporting are faced critically. Following, the manner of...
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