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Nichtlineare Regressionsmodelle mit heteroskedastischen Meßfehlern
Thamerus, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004000323
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
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Misspecified heteroskedasticity in the panel probit model : a small sample comparison of GMM and SML estimators
Inkmann, Joachim - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004570149
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Schätzung bei Heteroskedastizität
Wiegert, Rolf - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609032
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Investitionen unter Unsicherheit : eine theoretische und empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland
Seppelfricke, Peter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306997
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Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung
Marx, Stefan - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004309592
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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoaggressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Mohy El Din, Tarek - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319577
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ARCH models and financial applications
Gourieroux, Christian - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319858
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Robust nonparametric estimation and prediction in ARCH related models
Cron, Axel - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004321175