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American Time Series Meeting <1, 1980, Houston, Texas>
1
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Reihe quantitative Ökonomie
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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Advances in econometrics
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Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
- In:
Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …
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2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004751183
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2
Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
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1. Aufl.
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3
Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael
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2005
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Methoden zur Analyse von kurzen Zeitreihen : Simulation stochastischer Prozesse und ihre Analyse im Frequenz- und Zeitbereich, einschliesslich Maximum-Likelihood-Schätzungen
Birkenfeld, Wolfgang
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1977
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1. Aufl.
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Maximum-Entropie-Spektralanalyse ökonomischer Zeitreihen
Geyer, Alois
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1985
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PDE and martingale methods in option pricing
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Black-Scholes and beyond : option pricing models
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Strategische Optionen : eine kapitalmarktorientierte Bewertung von Investitionen unter Unsicherheit
Liebler, Hans
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1996
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Devisenoptionen: Bewertung, Preisbildung und Auswirkungen auf die Effizienz des Devisenmarktes
Hiller, Christoph B.
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1996
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Die Bepreisung und Steuerung von Ausfallrisiken im Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute : ein optionspreistheoretischer Ansatz
Kirmße, Stefan
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1996
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