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Steuer-Klientel-Effekte an DM-Anleihemärkten
Rasch, Steffen - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004308026
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Zeitstetige Bewertungsmodelle für Tilgungsanleihen : e. empir. Studie d. dt. Kapitalmarktes
Rothacker, Hartmut - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004677868
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Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins
Sauer, Egbert - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004300199
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Shortfall-risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310203
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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004245002
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Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation
Lister, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004323428
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Mehrperiodige Portfolioselektion mit Downside-Risk-Massen
Steiner, Detlef - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713207
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Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004596892
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Künstliche neuronale Netze zur Risikomessung bei Aktien und Renten : am Beispiel deutscher Lebensversicherungsunternehmen
Rauscher, Markus - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004831685
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Risiko und Sortiment : der Portfolio-Selection-Ansatz als ein Istrument der Unternehmenspolitik im Handel
Weis, Karl Heinz - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609140