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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306422
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Der DAX future : Bewertung und empirische Analyse
Röder, Klaus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004197279
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Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften
Röder, Klaus - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004740500
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Der Einfluß der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von ad hoc-Meldungen
Röder, Klaus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004052991
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Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004028126
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Exaktes Index-Tracking mit einer Multiplikator-Rundungsmethode
Dorfleitner, Gregor - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004346092
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Stetige versus diskrete Renditen : finanzmathematische Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis
Dorfleitner, Gregor - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004594351
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Das Börsenangebot der Direktbanken : eine Analyse des deutschen Marktes
Lasch, Rainer; Röder, Klaus - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306418
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Angebot und Preise von Direktbanken für den Handel an ausländischen Börsen
Röder, Klaus; Lasch, Rainer - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004309029
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The intraday ex ante profitability of DAX futures arbitrage for institutional investors in Germany : the case of early and late transactions
Bamberg, Günter; Röder, Klaus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004197567