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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Analyse und Prognose von stündlichen Preisreihen für Elektroenergie mit Hilfe von Mehrgleichungsmodellen mit GARCH-Struktur
Götze, Wolfgang - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004881875
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Analysis of financial risks in a GARCH framework
Ahlstedt, Monica - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004186455
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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004445059
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Volatility of the German Stock Market : evidence from 1960 - 1994
Edelmann, Ralf - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004606238
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Wechselkursdynamik und Zinsentwicklung vor Regimewechseln des Währungssystems
Wilfling, Bernd - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004612735
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004861074
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Volatility forecasting and efficiency of the Swedish call options market
Andersson, Göran - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004381094