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A general framework for IRBA backtesting
Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004837257
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Granularität dominiert Korrelation
Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004837278
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Zur Modellierung der Erwartungsbildung in makroökonomischen Modellen
Huschens, Stefan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004191233
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004338158
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Konfidenzintervalle für den value at risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004338159
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Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802561
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From credit scores to stable default probabilities : a model based approach
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802562
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Estimation of default probabilities in a single-factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802563
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Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? : zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802584
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Estimation of default probabilities and default correlations
Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802585