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Nichtparametrische Optionsbewertung : [theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse für DAX-Optionen]
Herrmann, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004554988
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004832143
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Überschuldung : Entstehung, Bilanzierung und Auswege
Wolf, Thomas C. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004567118
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Die Kombination von Prognosen unter Berücksichtigung statistischer Bewertungskriterien
Wenzel, Thomas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004747536
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Prognose und Asymptotik Bayesscher Modelle : e. Methode zur Evaluation d. Genauigkeit oekonometrischer Prognosen
Paass, Gerhard - 1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009608262
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Der Deutsche Aktienindex DAX : Konstruktion und Anwendungsmöglichkeiten
Janssen, Birgit; Rudolph, Bernd - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004135148
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Fraktale, long memory und Aktienkurse : eine statistische Analyse für den deutschen Aktienmarkt
Barth, Wolfgang - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004300853
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität : Theorie und Empirie
Campenhausen, Claus von - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004301550
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306422