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Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820
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Futures-Optionen : praxisbezogene Implementierung ausgewählter Strategien mit Futures-Optionen
Lesny, Thomas - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004372698
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Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
Broadie, Mark Nathan (contributor);  … - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004205753
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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Die stochastische Methode der finiten Elemente und Anwendungen bei der Bewertung von Finanzderivaten
Look, Stefan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004011478
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Generic derivatives and exotic options : aspects of valuation and market risk measurement
Engeler, Markus G. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004205920
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The mathematics of financial derivatives : a student introduction
Wilmott, Paul; Howison, Sam; Dewynne, Jeff - 1997 - Repr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319703
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Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice
Avellaneda, Marco - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004551133
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Lebesguesche Optionspreistheorie : ein Modell zur Bewertung pfadabhängiger Derivate
Gürtler, Marc - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004367514
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The Oxford guide to financial modeling : applications for capital markets, corporate finance, risk management, and financial institutions
Ho, Thomas S. Y.; Yi, Sang-bin - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004787969