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Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung
Becker, Martin - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004924610
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der usual conditions
Klößner, Stefan - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004856627
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Bounds for exact moments of estimators in the errors-in-variables model and simultaneous equations
Friedmann, Ralph - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004141487
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Bounds for exact moments of the least squares estimator in the errors in variables model
Friedmann, Ralph - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004098270
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Die Zuverlässigkeit ökonometrisch fundierter optimaler Politiken
Friedmann, Ralph - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004019064
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Chances and degrees of belief : on the specification of weak statistical evidence
Friedmann, Ralph - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004063445
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Effiziente Parameterschätzung in linearen simultanen Modellen mit Kovarianzrestriktionen
Friedmann, Ralph - 1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004039896
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Econometric studies : a Festschrift in honour of Joachim Frohn
Friedmann, Ralph (contributor) - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004675723
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Volatility clustering and nontrading days in Chinese stock markets
Friedmann, Ralph; Sanddorf-Köhle, Walter - 2000 - Rev. version
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004710178