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Berliner Handels- und Frankfurter Bank
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Deutschland / Bundesministerium der Finanzen
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Deutschland <Bundesrepublik> / Oberfinanzdirektion <Hannover>
1
Großbritannien / Office for National Statistics
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Meeting 'Infinite Dimensional Analysis and Stochastic Processes' <1983, Bielefeld>
1
Meeting on Stochastic Programming <1979, Oberwolfach>
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
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Small Area Estimation Conference <1978, Annapolis, Md.>
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WestLB Research <Düsseldorf>
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
8
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften
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Discussion paper / ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
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Mathematical systems in economics
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Meddelanden från Svenska Handelshögskolan
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Reihe quantitative Ökonomie
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Applications of mathematics : stochastic modeling and applied probality ; stochastic mechanics, random media, signal processing and image synthesis, mathematical economics, stochastic optimization and finance stochastic control
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Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung
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Ruhr economic papers
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Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
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Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
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Arbeiten zur angewandten Statistik
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Studien zur angewandten Wirtschaftsforschung und Statistik aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg
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Volkswirtschaftliche Analysen
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Advanced series on statistical science & applied probability
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Diskussionsbeitrag / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
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ESCP-EAP working paper
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Handbook of statistics
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004601510
Saved in:
2
Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
- In:
Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …
.
2002
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael
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Von der Black-Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionsprei...
Andres, Peter
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From black scholes to black holes : new frontiers in options
Benson, Robert
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DTB-Optionsanalyse
Müller, Thomas
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Flemisch, Marcus
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1993
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1. Aufl.
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Black-Scholes and beyond : option pricing models
Chriss, Neil
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1997
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An introduction to mathematical finance : options and other topics
Ross, Sheldon M.
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Zur Angemessenheit von Optionspreisen : Ergebnisse einer empirischen Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Pape, Ulrich
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Merk, Andreas
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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
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1999
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