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Application of genetic programming to finance and operations management
Kleinau, Peer Bruno Paul
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2003
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2
Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
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1. Aufl.
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3
Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
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Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …
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2002
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An empirical comparison of alternative stochastic
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Belledin, Michael
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Asset price
volatility
and option hedging in imperfectly elastic markets
Frey, Rüdiger
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1995
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg
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1996
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Volatility
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Rebonato, Riccardo
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael
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Koslov, Michail
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2001
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Optimierungsprobleme bei Wertpapierhandel in stetiger Zeit
Korn, Ralf
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1992
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