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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
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Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binominalbäumen
Neumann, Marco
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
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Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell
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Analysis of financial risks in a GARCH framework
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