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Shortfall-risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310203
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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004245002
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Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation
Lister, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004323428
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Mehrperiodige Portfolioselektion mit Downside-Risk-Massen
Steiner, Detlef - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713207
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Künstliche neuronale Netze zur Risikomessung bei Aktien und Renten : am Beispiel deutscher Lebensversicherungsunternehmen
Rauscher, Markus - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004831685
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Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle
Riess, Markus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004301120
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Non-expected utility and risk management : a special issue of the Geneva papers on risk and insurance theory
Gollier, Christian (contributor) - 1995 - Reprinted
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004313074
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Choquet-Erwartungsnutzen und antizipierter Nutzen : ein Beitrag zur Entscheidungstheorie bei einem und mehreren Attributen
Dyckerhoff, Rainer - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004171712
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A probability metrics approach to financial risk measures
Račev, Svetlozar T.; Stoyanov, Stoyan Veselinov; … - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008910815
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Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle
Frowein, Wolf - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713905