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Deutschland <Bundesrepublik> / Statistisches Bundesamt
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Deutschland
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Europäische Gemeinschaften
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Berliner Handels- und Frankfurter Bank
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Meeting 'Infinite Dimensional Analysis and Stochastic Processes' <1983, Bielefeld>
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Organisation for Economic Co-operation and Development
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
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Universität <Dortmund> / Fachgebiet Vermessungswesen und Bodenordnung
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Grundlehren der mathematischen Wissenschaften
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Beiträge des Instituts für Rechnungswesen und Controlling der Universität Zürich : ehemals "Mitteilungen aus dem Handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich"
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Berichte aus dem Weltwirtschaftlichen Colloquium der Universität Bremen
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Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse
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Betriebswirtschaftslehre für Technologie und Innovation
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Biomathematics
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004601510
Saved in:
2
Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
- In:
Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …
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2002
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3
An empirical comparison of alternative stochastic
volatility
models
Belledin, Michael
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Schlag, Christian
-
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Current version: June 1, 1999
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Asset price
volatility
and option hedging in imperfectly elastic markets
Frey, Rüdiger
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg
-
1996
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1. Aufl.
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Volatility
and correlation : in the pricing of equity, FX and interest rate options
Rebonato, Riccardo
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael
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Jarrow, Robert A.
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PDE and martingale methods in option pricing
Pascucci, Andrea
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