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Termingeschäft
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Mathematisches Modell
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Kolb, Robert W.
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Fabozzi, Frank J.
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Das, Satyajit
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Chance, Don M.
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Wilmott, Paul
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Eller, Roland
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Ernst, Dietmar
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Irle, Albrecht
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Jarrow, Robert A.
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Kiesel, Rüdiger
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Korn, Ralf
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Anson, Mark J. P.
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Beike, Rolf
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Bernstein, Jacob
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Branger, Nicole
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Brockhaus, Oliver
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Dewynne, Jeff
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Eck, Christian
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BDO Austria GmbH <Wien>
1
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
1
Conference 'The Industrial Organization of Futures Markets, Structure and Conduct' <1982, New York, NY>
1
Financial Accounting Foundation / Financial Accounting Standards Board
1
Institute of Internal Auditors
1
International Association of Financial Engineers
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International Monetary Fund
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KPMG Peat Marwick <New York, NY>
1
Laboratoire d'Analyse et de Modélisation Economique
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Lehman Brothers
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
1
United States / Office of the Comptroller of the Currency
1
Universität <Berlin, Humboldt-Universität>
1
Österreichische Länderbank <Wien>
1
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
11
Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
7
Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
6
Discussion paper series / CoFE
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Schriftenreihe Finanzmanagement
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Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen
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Discussion paper / Series 1
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Meddelanden från Svenska Handelshögskolan
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Reihe quantitative Ökonomie
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Sparkassenhefte
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Working paper series / Finance & accounting
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AEI studies
2
Applications of mathematics : stochastic modeling and applied probality ; stochastic mechanics, random media, signal processing and image synthesis, mathematical economics, stochastic optimization and finance stochastic control
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Beiträge des Instituts für Rechnungswesen und Controlling der Universität Zürich : ehemals "Mitteilungen aus dem Handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich"
2
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
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ESCP-EAP working paper
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Financial flexible learning / 2
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Hochschulschriften zur Betriebswirtschaftslehre
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Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
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Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft
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Publikation des Swiss Finance Institute
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Quantitative Finanzwirtschaft
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Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie
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Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
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Reihe: Steuer, Wirtschaft und Recht
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Sammlung Poeschel : betriebswirtschaftliche Studienbücher
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Volkswirtschaftliche Schriften
2
WHU-Forschungspapier
2
Advanced series on statistical science & applied probability
1
Advances in finance, investment and banking
1
Applied mathematics
1
Arbeitsberichte / Hochschule für Bankwirtschaft. Hrsg.: Hochschule für Bankwirtschaft, Private Fachhochschule der Bankademie
1
Arbeitspapier / Institut für Marketing und Unternehmungsführung, Universität Bern
1
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Futures-Optionen : praxisbezogene Implementierung ausgewählter Strategien mit Futures-Optionen
Lesny, Thomas
-
1996
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004372698
Saved in:
2
Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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3
Der VOLAX-Future - ein
Derivat
zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf
-
1998
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4
An empirical comparison of alternative stochastic
volatility
models
Belledin, Michael
;
Schlag, Christian
-
1999
-
Current version: June 1, 1999
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5
Asset price
volatility
and option hedging in imperfectly elastic markets
Frey, Rüdiger
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004299305
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6
Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg
-
1996
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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7
Volatility
and correlation : in the pricing of equity, FX and interest rate options
Rebonato, Riccardo
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004599959
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8
Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004832143
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9
Die stochastische Methode der finiten Elemente und Anwendungen bei der Bewertung von Finanzderivaten
Look, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004011478
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10
Bewertung multivariater Derivate : zeit- und zustandsdiskrete Modellierungen
Kobel, Michael
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004302148
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