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Berliner Handels- und Frankfurter Bank
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Meeting 'Infinite Dimensional Analysis and Stochastic Processes' <1983, Bielefeld>
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Grundlehren der mathematischen Wissenschaften
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
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1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004601510
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2
Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
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2002
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael
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Von der Black-Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionsprei...
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From black scholes to black holes : new frontiers in options
Benson, Robert
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DTB-Optionsanalyse
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Black-Scholes and beyond : option pricing models
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Zur Angemessenheit von Optionspreisen : Ergebnisse einer empirischen Überprüfung des Black/Scholes-Modells
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