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Judge, George G.
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Lee, Tsoung-Chao
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Ahlborn, Wilfried
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Bagchi, Tapan P.
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Tsay, Wen-Jen
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Warne, Anders
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Contributions to economic analysis
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Applied mathematical sciences
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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004146651
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2
Partielle und simultane Prüfung auf
Autokorrelation
und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
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3
Vector autoregressions and common trends in macro and financial economics
Warne, Anders
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004092497
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4
Prognosen bei AR-Prozessen mit Ausreißern
Elsebach-Schwartz, Regina
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004158207
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5
Pruefung auf
Autokorrelation
der Stoervariablen in linearen Regressionsmodellen mit verzoegerten endogenen Variablen als Regressoren : e. vergleichende Studie
Ahlborn, Wilfried
-
1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004048325
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6
Parameterschätzung in interdependenten, dynamischen ökonometrischen Gleichungssystemen mit autokorrelierten Störvariablen : eine Monte-Carlo-Studie
Freimann, Karsten-Dietmar
-
1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004018439
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7
Wirtschaftliches Wachstum bei erschöpfbaren Ressourcen
Beckmann, Martin J.
-
1975
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004020692
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Queueing networks and Markov chains : modeling and performance evaluation with computer science applications
Bolch, Gunter
(
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1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004263790
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9
Stochastic processes with applications to finance
Kijima, Masaaki
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004446940
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Markov chain models, rarity and exponentiality
Keilson, Julian
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1979
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