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Berliner Handels- und Frankfurter Bank
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European Meeting on Applied Evolutionary Economics <3, 2003, Augsburg>
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Meeting 'Infinite Dimensional Analysis and Stochastic Processes' <1983, Bielefeld>
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
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Working paper series / Finance & accounting
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Applied mathematical sciences
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha
-
1999
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1. Aufl.
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2
Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias
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Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …
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An empirical comparison of alternative stochastic
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Belledin, Michael
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Asset price
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and option hedging in imperfectly elastic markets
Frey, Rüdiger
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg
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Volatility
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Rebonato, Riccardo
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
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