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Gibt es den Turn-of-the-Month Effekt? : Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992

Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 4, pp. 535-545

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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future

Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477

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Der DAX future : Bewertung und empirische Analyse

Röder, Klaus - 1994

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The real benchmark of DAX index products and the influence of information dissemination : a natural experiment

Schmidhammer, Christoph; Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: The journal of asset management 15 (2014) 2, pp. 129-149

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Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder : eine theoretische und empirische Analyse

Dorfleitner, Gregor - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 592-612

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Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index

Schmidhammer, Christoph - 2011

The market for the leading German equity index DAX comprises electronically traded futures contracts, fully replicated and swap-based exchange traded funds (ETFs), and certificates. This paper reveals that DAX futures contracts contribute an economically and statistically significant proportion...

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Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intraday-Handel : das Volkswagen Event als Härtetest

Röder, Klaus; Schmidhammer, Christoph - In: Corporate finance / Biz 3 (2012) 4, pp. 177-180

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Intraday pricing of ETFs and certificates replicating the German DAX index

Schmidhammer, Christoph; Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: Review of managerial science 5 (2011) 4, pp. 337-351

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The day the index rose 11 % : a clinical study on price discovery reversal

Schmidhammer, Christoph; Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: Review of quantitative finance and accounting 46 (2016) 1, pp. 79-106

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Die Kurseaktion auf eigenkapitalneutrale Aktienausgaben in Deutschland : ein Klassiker in neuer Besetzung

Baldauf, Martin; Röder, Klaus - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 10 (2019) 7/8, pp. 194-200

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