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Einfluss von Saisonalität auf den Momentumeffekt : eine empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarktes
Holtfort, Thomas - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003816979
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Black swans, antifragility and pattern recognition at the German stock market
Holtfort, Thomas; Krajewski, Jarek - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 5 (2014) 12, pp. 513-515
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010436502
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Efficient momentum portfolios : an empirical analysis of the German stock market
Martin, Thomas; Holtfort, Thomas - In: Corporate finance / Biz 2 (2011) 7, pp. 414-420
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009311753
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Underpricing und Behavioral Corporate Finance : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Holtfort, Thomas; Meyer, Michael - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 5 (2014) 2, pp. 55-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010238882
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Is there a sell-in-summer effect in international markets?
Holtfort, Thomas - In: Corporate finance / Biz 2 (2011) 1, pp. 61-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008807464
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Der "Luna-Effekt" : empirische Analyse am deutschen Aktienmarkt
Nelles, Michael; Užik, Martin; Holtfort, Thomas - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 10 (2008) 9, pp. 617-623
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750725
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Turn-of-the-month effects in European stock markets before and after the financial crisis : an evolutionary finance perspective
Holtfort, Thomas; Horsch, Andreas; Hundt, Steffen - In: Corporate ownership & control : international … 15 (2017/2018) 1, pp. 90-99
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011892983