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The predictability of German stock returns
Klähn, Judith - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001476569
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Desinvestitionen in Deutschland : eine empirische Untersuchung der Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von sell-offs
Eichinger, Andreas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001550491
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Kapitalmarktreaktionen auf Nennwertumstellungen
Wulff, Christian - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001550498
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Asset price dynamics, volatility, and prediction
Taylor, Stephen J.; Taylor, Stephen - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002746484
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Wie renditeträchtig sind Finanzprognosen mit Hilfe von Künstlichen Neuronalen Netzen?
Krüger, Siegfried; Schlegel, Hannes - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001721743
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International asset prices : empirical evidence
Morales-Arias, Leonardo - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003869496
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Forecasting financial markets and understanding the role of monetary policy
Willner, Marco - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008990760
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The information content of financial derivatives : empirical evidence
Wipplinger, Evert - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010190940
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Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische...
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