Similar Search Results

Model reduction methods for vector autoregressive processes

Brüggemann, Ralf - 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001835840

Causalité persistante entre séries non-stationnaires : application à l'étude comparée des politiques monétaires des pays du G5

Bruneau, Catherine - In: Annales d'économie et de statistique (1995), pp. 177-206

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001333815

Comparison of bootstrap confidence intervals for impulse responses of German monetary systems

Benkwitz, Alexander; Lütkepohl, Helmut; Wolters, Jürgen - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001373298

Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001367087

Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U-förmigen" Verlauf des Informationsgehalts in längerfristigen Zinsen für zukünftige kurzfristige Zinsen nachgewiesen. Während Änderungen des Tagesgeldzinses in den nächsten...