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Volatility discovery : can the CDS market beat the equity options market?
Forte, Santiago; Lovreta, Lidija - In: Finance research letters 28 (2019), pp. 107-111
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012388022
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Modelling volatillity and its implication for European economic integration
Hall, Stephen G. - In: New directions in macromodelling, (pp. 1-19). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002717301
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Wechselkurssensitivitäten deutscher international aktiver Unternehmen
Schieszl, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448897
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Essays in open economy macroeconomics
Frois, Christian David - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001613620
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Der Informationsgehalt von Derivaten für die Geldpolitik : implizite Volatilitäten und Wahrscheinlichkeiten
Neuhaus, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000550284
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000668367
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Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität
Ender, Manuela - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003652604
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Nonparametric modeling in financial time series
Franke, Jürgen; Kreiß, Jens-Peter; Mammen, Enno - In: Handbook of financial time series, (pp. 927-952). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003834268
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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564452
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The information content of derivatives for monetary policy : implied volatilities and probabilities
Neuhaus, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009699999